马丁押注吃枣药丸

记得我之前写过一系列讨论押注策略的文章,主要是讲了两种押注策略类型:鞅策略(N多人熟悉喜爱的类马丁押注策略)与反鞅策略(类凯利押注策略),最近发现一些交易“爱好者”孜孜不倦围着马丁做各种“创新”,聊起来有理有据,话题虽老,然“前有古人后有来者”,为了将来不再重复费口舌,今儿咱们来个360度无死角的打脸马丁和马丁的变形。

“马丁”是策略吗?No,仅仅是一种押注方式,与交易中何时买何时卖的进出场策略不同,押注策略是解决每次交易中应“赌”多少钱的问题。

也就是马丁可以使用的情况下,赚钱没有了意义,或者从此概念中推导出:如果实际使用马丁“真的”足够安全,相对于总体资金,收益率可以忽略不计。

我知道有很多马丁的拥趸有各种各样的理由用来使其长期使用马丁押注,比如以下四种看起来“可以”的做法,线

并不是过程里单次交易的风险无所谓,只要哪天账户结果上突然呈现20%的浮亏回撤就立马终止交易。按照各大基金的规则,这就out了,游戏结束,接下来客户的资金也抽走了。

假设我们按照类凯利押注法,使用固定1%风险百分比押注(职业玩家基本在这个比例附近),100起始资本,连续亏损10次,结果约为90.43,若使用马丁押注策略(通常马丁整个头寸盈利的时候才一起离场,不然还会继续加仓)一到20%就砍掉,100起始资本,连续亏3次,结果为51.2。

例如一单一单做,马丁-凯利先做1手,亏了平仓,再做2手;或者不是翻倍加仓但也加仓,总之连续亏损的时候,每次亏的越来越多了。

每笔亏损交易后,下一笔交易发生亏损时占剩余账户净值的百分比在逐渐增大,说好的控制风险呢?

再重复一遍,整体风险的控制是通过控制单次交易的风险来达到的,没有对单体的把控,谈何把控整体?

这种改良都是徒劳,换汤不换药,暴毙与晚点暴毙的区别,屎里加点水,就不是屎了?

这个可能搞错了因果关联,由于大多数马丁是逆势加仓的,一有趋势就加的太多把自己加死了,因此在震荡行情中不会加太多死不了还可以赚钱!

终于业内人士说了句大实话呀,由于不论使用自己开发的震荡策略或趋势策略,反正都无法轻易创造正的期望收益。

另外,那种交易前想好了单次亏损金额,控制了单次亏损比例,确定了单次总可交易合约数但分批进场的不算是马丁押注,这只是分批进场设置而已。

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